Schwankung am Aktienmarkt nimmt weiter ab
Die erwartete Schwankungen (#Volatilität) in den S&P500 Aktien, gemessen im sog. #VIX, nimmt seit Mitte Februar ab. Der VIX notiert derzeit bei 17.35. Einen Wert über 20 erhalten wir meist in Paniksituationen. Dass der Wert nun weiter fällt, beweist eine Beruhigung am Aktienmarkt. Anfang des Jahres lag der Wert bei 27, im Normalfall (Mitte 2015) bei rund 14 Punkten. In der #Immobilienkrise (Lehman Brothers 2008) bei 58.
Hintergrundinformationen zum VIX:
Der #Volatilitätsindex VIX gibt die vom Markt erwartete kurzfristige Schwankungsintensität (implizite Volatilität) anhand von Optionspreisen auf den S&P 500 über 30 Tage in Prozentpunkten an. Ein hoher Wert weist auf einen unruhigen Markt hin, niedrige Werte lassen eine Entwicklung ohne starke Kursschwankungen erwarten. Der VIX wird daher auch „Angstbarometer“ genannt. Über die Richtung der Änderung, also steigende oder sinkende Kurse, gibt er keinen Aufschluss. Zwischen VIX und S&P 500 liegt eine gegenläufige Korrelation vor. Steigt die Volatilität des VIX an, dann fällt in der Regel der S&P 500. Fällt die Volatilität des VIX, dann steigt der S&P 500.
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